Зміст

Вступ

Глава 1. Статистика фінансового ринку
1.1. Предмет і метод статистики фінансового ринку
1.2. Статистичні бази даних про економічний розвиток і фінансові ринки
1.2.1. Вітчизняні джерела статистичних даних про фінансовий ринок
1.2.2. Зарубіжні джерела статистичних даних про фінансовий ринок
1.3. Визначення обсягу вибірки для проведення власних спостережень

Глава 2. Огляд аналітичного інструментарію Statistica
2.1. Вихідні дані
2.2. Аналітичний інструментарій Statistica
2.2.1. Модуль Основні статистики та таблиці
2.2.1.1. Модуль Описові статистики
2.2.1.2. Модуль Часткові та парні кореляції
2.2.1.3. Модулі методів порівняння середніх
2.2.1.4. Модулі частотного аналізу та аналізу спряженостей
2.2.2. Модуль Множинна регресія.
2.2.3. Модуль Дисперсійний аналіз (ДА)
2.2.4. Модуль Непараметрична статистика
2.2.5. Поглиблені методи аналізу
2.2.5.1. Модуль Загальні лінійні моделі (GLM)
2.2.5.2. Модуль Узагальнені лінійні і нелінійні моделі (GLM)
2.2.5.3. Модуль Загальні регресійні моделі (GRM)
2.2.5.4. Модуль Загальні моделі часткових найменших квадратів (PLS)
2.2.5.5. Модуль Компоненти дисперсії
2.2.5.6. Методи аналізу виживаності
2.2.5.7. Модуль Нелінійне оцінювання
2.2.5.8. Модуль Множинна нелінійна регресія
2.2.5.9. Модуль Логлінійний аналіз таблиць частот
2.2.5.10. Модуль Аналіз часових рядів і прогнозування
2.2.5.11. Модуль Моделювання структурними рівняннями
2.2.6. Багатовимірний розвідувальний аналіз
2.2.6.1. Кластерний аналіз
2.2.6.2. Факторний аналіз
2.2.6.3. Аналіз головних компонент і класифікація
2.2.6.4. Канонічний аналіз
2.2.6.5. Надійність і позиційний аналіз
2.2.6.6. Дерева класифікації
2.2.6.7. Аналіз відповідностей
2.2.6.8. Багатовимірне шкалювання
2.2.6.9. Дискримінантний аналіз
2.2.6.10. Загальні моделі дискримінантного аналізу
2.2.7. Промислова Statistica і Шість сигма.
2.2.8. Аналіз потужності, оцінка обсягу вибірки
2.2.9. Нейронні мережі
2.2.10. Розвідка даних Data Miner
2.2.11. Розвідка даних в управлінні якістю
2.2.12. Текстова розвідка і сканування Web
2.2.13. Блокові статистики та Statistica Visual Basic
2.3. Інструментарій Statistica для графічного аналізу
2.3.1. Гістограми
2.3.2. Діаграми розсіювання
2.3.3. Графіки середніх з похибками
2.3.4. Графіки поверхонь
2.3.5. 2М Графіки
2.3.6. ЗМ Послідовні графіки
2.3.7. 3M XYZ графіки
2.3.8. Матричні графіки
2.3.9. Піктографіки
2.3.10. Категоризовані графіки та Графіки користувача
2.3.11. Графіки блокових статистик, графіки вихідних даних
2.3.12. Розміщення декількох графіків

Глава 3. Кластерний аналіз та його реалізація в пакеті Statistica
3.1. Кластерний аналіз як інструмент формування однорідних сукупностей
3.2. Методи кластерного аналізу
3.2.1. Ієрархічні алгоритми кластеризації
3.2.2. Неієрархічні методи кластеризації (метод К-середніх)
3.3. Кластерний аналіз у фінансових дослідженнях
3.3.1. Постановка задачі кластеризації країн ОЕСР за комплексом індикаторів фінансової уразливості
3.3.2. Стандартизація значень змінних
3.3.3. Знаходження кількості кластерів методом ієрархічної класифікації
3.3.4. Кластеризація методом К-середніх
3.3.5. Кластерний аналіз методом двовхідного об'єднання
3.3.6. Узагальнені методи кластерного аналізу. ЕМ-алгоритм

Завдання для напрацювання практичного досвіду
Рекомендована література
Додаток А. Індикатори потенційної фінансової уразливості країн

Анотація:
Навчальний посібник розкриває процес вивчення закономірностей функціонування фінансового ринку з використанням сучасних методів та програмних засобів обробки статистичної інформації. Наведені у посібнику матеріали висвітлюють перший етап статистичного аналізу вихідних даних про стан досліджуваного явища.
Наведені рекомендації щодо отримання вихідних даних, описаний інструментарій системи Statistica, що використовується як засіб пошуку закономірностей, і розглянуті практичні аспекти застосування методів багатомірного кластерного аналізу на прикладі пошуку однорідних груп (кластерів) у сукупності країн ОЕСР, які характеризуються індикаторами фінансової уразливості.
Посібник призначений для проведення практичних і лабораторних занять та індивідуальної роботи студентів, що навчаються за магістерськими програмами «Фінансовий менеджмент» і «Управління фінансово-економічною безпекою». Посібник також може бути корисним аспірантам економічних спеціальностей.