Фінансова математика : навч. посіб. /
Гадецька, С. В.
Фінансова математика : навч. посіб. / С. В. Гадецька, Г. О. Савченко - Львiв : Новий Світ – 2000, 2023 - 213 с. - Вища освіта в Україні .
Зміст:
Розділ 1. Основні поняття фінансової математики
1.1. Предмет фінансової математики
1.2. Відомості про відсоток
1.3. Фактор часу у фінансових розрахунках
1.4. Відсоткова ставка
Розділ 2. Прості відсотки
2.1. Формула нарощення за простими відсотками
2.2. Практика нарахування простих відсотків
2.3. Прості змінні ставки
2.4. Дисконтування за простими відсотками
2.5. Споживче кредитування
2.6. Конверсійні операції
Розділ 3. Складні відсотки
3.1. Формула нарощення за складеними відсотками
3.2. Номінальна ставка
3.3. Неперервне нарахування відсотків
3.4. Способи дисконтування за складною ставкою
3.5. Розрахунок відсоткових ставок
3.6. Еквівалентність відсоткових ставок
Розділ 4. Облік інфляційного знецінення грошей
4.1. Вимірювання інфляції
4.2. Нарахування простих відсотків в умовах інфляції
4.3. Нарахування складних відсотків в умовах інфляції
Розділ 5. Фінансові ренти
5.1. Фінансові ренти та їх класифікація
5.2. Формули нарощеної суми
5.3. Формули теперішньої вартості ренти
5.4. Визначення окремих параметрів ренти
5.5. Інші види рент
Розділ 6. Розрахунок погашення довгострокової заборгованості
6.1. Основні способи погашення боргу в розстрочку
6.1.1. Погашення основного боргу рівними сумами
6.1.2. Погашення заборгованості рівними терміновими виплатами
6.2. Пільгові кредити
Розділ 7. Оцінка доходності фінансової операції
7.1. Повна доходність
7.2. Доходність позикових операцій
7.3. Доходність операцій при врахуванні векселів
7.4. Доходність операції купівлі-продажу фінансових інструментів
7.5. Вимірювання доходності довготермінових позик
Розділ 8. Оцінка ефективності інвестицій
8.1. Кількісний аналіз інвестиційного проекту
8.2. Чистий приведений дохід
8.3. Внутрішня норма доходності
8.4. Індекс доходності
8.5. Дисконтований термін окупності
Розділ 9. Визначення ефективності операцій з цінними паперами
9.1. Визначення ефективності операцій з облігаціями
9.1.1. Облігації з періодичною сплатою відсотків та погашенням номіналу наприкінці терміну
9.1.2. Облігації без обов’язкового погашення з періодичною сплатою відсотків
9.1.3. Дисконтні облігації
9.1.4. Облігації зі сплатою відсотків і номіналу наприкінці терміну
9.1.5. Доходність портфеля облігацій
9.2. Визначення ефективності операції з акціями
9.2.1. Оцінка вартості привілейованих акцій
9.2.2. Оцінка вартості звичайних акцій
9.2.3. Оцінка вартості акцій за різними типами приросту дивідендів
Розділ 10. Аналіз форфейтних операцій
10.1. Сутність форфейтних операцій
10.2. Аналіз позиції продавця
10.3. Аналіз позиції покупця
10.4. Аналіз позиції банку
Розділ 11. Валютні розрахунки
11.1. Обчислення курсів валют
11.2. Обчислення крос-курсів валют
11.3. Обчислення курсів спот і форвард
11.4. Кількісні розрахунки при хеджуванні валютного ризику
11.5. Кількісний аналіз валютних операцій
Питання для самоконтролю
Задачі, рекомендовані до розв’язання на практичних заняттях
Розділ 12. Ситуаційні завдання
Ситуаційні завдання для самостійного розв’язання
Тести для самопідготовки
Література
Додатки
Анотація:
Мета посібника — надати фахівцям економічної сфери необхідну допомогу з вивчення перевірених практикою методів кількісного аналізу фінансово-кредитних операцій. Головна увага приділяється теорії простих і складних відсотків та їх застосуванню, рентам, аналізу інвестиційних проектів, рентам, аналізу інвестиційних проектів, оцінка фінансових інструментів та дохідності цінних паперів.
Матеріал в посібнику поданий в такому вигляді, щоб студенти мали можливість самостійного опанування інструментарієм фінансової математики. До теоретичного матеріалу наводяться приклади з розв’язаннями, питання для самоконтролю, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тестові питання, ситуаційні завдання, які охоплюють різні питання всього курсу фінансової математики.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, осіб — користувачів фінансових послуг, а також для тих, що застосовують фінансові розрахунки у професійній діяльності.
978-966-418-277-2 220.00 грн.
Фінансова математика
форфейтингові операції
336:51(075.8)
Фінансова математика : навч. посіб. / С. В. Гадецька, Г. О. Савченко - Львiв : Новий Світ – 2000, 2023 - 213 с. - Вища освіта в Україні .
Зміст:
Розділ 1. Основні поняття фінансової математики
1.1. Предмет фінансової математики
1.2. Відомості про відсоток
1.3. Фактор часу у фінансових розрахунках
1.4. Відсоткова ставка
Розділ 2. Прості відсотки
2.1. Формула нарощення за простими відсотками
2.2. Практика нарахування простих відсотків
2.3. Прості змінні ставки
2.4. Дисконтування за простими відсотками
2.5. Споживче кредитування
2.6. Конверсійні операції
Розділ 3. Складні відсотки
3.1. Формула нарощення за складеними відсотками
3.2. Номінальна ставка
3.3. Неперервне нарахування відсотків
3.4. Способи дисконтування за складною ставкою
3.5. Розрахунок відсоткових ставок
3.6. Еквівалентність відсоткових ставок
Розділ 4. Облік інфляційного знецінення грошей
4.1. Вимірювання інфляції
4.2. Нарахування простих відсотків в умовах інфляції
4.3. Нарахування складних відсотків в умовах інфляції
Розділ 5. Фінансові ренти
5.1. Фінансові ренти та їх класифікація
5.2. Формули нарощеної суми
5.3. Формули теперішньої вартості ренти
5.4. Визначення окремих параметрів ренти
5.5. Інші види рент
Розділ 6. Розрахунок погашення довгострокової заборгованості
6.1. Основні способи погашення боргу в розстрочку
6.1.1. Погашення основного боргу рівними сумами
6.1.2. Погашення заборгованості рівними терміновими виплатами
6.2. Пільгові кредити
Розділ 7. Оцінка доходності фінансової операції
7.1. Повна доходність
7.2. Доходність позикових операцій
7.3. Доходність операцій при врахуванні векселів
7.4. Доходність операції купівлі-продажу фінансових інструментів
7.5. Вимірювання доходності довготермінових позик
Розділ 8. Оцінка ефективності інвестицій
8.1. Кількісний аналіз інвестиційного проекту
8.2. Чистий приведений дохід
8.3. Внутрішня норма доходності
8.4. Індекс доходності
8.5. Дисконтований термін окупності
Розділ 9. Визначення ефективності операцій з цінними паперами
9.1. Визначення ефективності операцій з облігаціями
9.1.1. Облігації з періодичною сплатою відсотків та погашенням номіналу наприкінці терміну
9.1.2. Облігації без обов’язкового погашення з періодичною сплатою відсотків
9.1.3. Дисконтні облігації
9.1.4. Облігації зі сплатою відсотків і номіналу наприкінці терміну
9.1.5. Доходність портфеля облігацій
9.2. Визначення ефективності операції з акціями
9.2.1. Оцінка вартості привілейованих акцій
9.2.2. Оцінка вартості звичайних акцій
9.2.3. Оцінка вартості акцій за різними типами приросту дивідендів
Розділ 10. Аналіз форфейтних операцій
10.1. Сутність форфейтних операцій
10.2. Аналіз позиції продавця
10.3. Аналіз позиції покупця
10.4. Аналіз позиції банку
Розділ 11. Валютні розрахунки
11.1. Обчислення курсів валют
11.2. Обчислення крос-курсів валют
11.3. Обчислення курсів спот і форвард
11.4. Кількісні розрахунки при хеджуванні валютного ризику
11.5. Кількісний аналіз валютних операцій
Питання для самоконтролю
Задачі, рекомендовані до розв’язання на практичних заняттях
Розділ 12. Ситуаційні завдання
Ситуаційні завдання для самостійного розв’язання
Тести для самопідготовки
Література
Додатки
Анотація:
Мета посібника — надати фахівцям економічної сфери необхідну допомогу з вивчення перевірених практикою методів кількісного аналізу фінансово-кредитних операцій. Головна увага приділяється теорії простих і складних відсотків та їх застосуванню, рентам, аналізу інвестиційних проектів, рентам, аналізу інвестиційних проектів, оцінка фінансових інструментів та дохідності цінних паперів.
Матеріал в посібнику поданий в такому вигляді, щоб студенти мали можливість самостійного опанування інструментарієм фінансової математики. До теоретичного матеріалу наводяться приклади з розв’язаннями, питання для самоконтролю, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, тестові питання, ситуаційні завдання, які охоплюють різні питання всього курсу фінансової математики.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, осіб — користувачів фінансових послуг, а також для тих, що застосовують фінансові розрахунки у професійній діяльності.
978-966-418-277-2 220.00 грн.
Фінансова математика
форфейтингові операції
336:51(075.8)