Економетрія : навч. посіб. /
М. В. Диха, В. С. Мороз ; М-во освіти і науки України, ХНУ
- Київ : ЦУЛ, 2023
- 205 с.
Зміст: Вступ Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни "Економетрія" 1.1 Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів 1.2 Економетричні моделі в системі економіко-математичного моделювання 1.3 Економетрія наука про економіко-статистичне моделювання Тема 2. Однофакторні лінійні економетричні моделі 2.1 Поняття кореляційних зв'язків та регресійної залежності 2.2 Лінійний кореляційний та регресійний аналіз двох змінних 2.3 Умови застосування метода найменших квадратів (1 МНК) 2.4 Специфікація моделі Тема 3. Однофазні нелінійні економетричні моделі 3.1 Побудова однофакторної економетричної моделі 3.2 Оцінка значимості параметрів однофакторної економетричної моделі 3.3 Коефіцієнт еластичності Тема 4. Багатофакторні економетричні моделі 4.1 Багатофакторні лінійні економетричні моделі 4.2 Лінійна регресійна модель з двома незалежними змінними 4.3 Коваріація (cov) 4.4 Багатофакторні лінійні економетричні моделі в стандартизованому масштабі 4.5 Рівняння множинної лінійної регресії у натуральному масштабі 4.6 Коефіцієнт множинної кореляції й детермінації 4.7 Оцінка значущості коефіцієнта регресії й перевірка адекватності моделі 4.8 Метод найменших квадратів у матричній формі 4.9 Множинна нелінійна регресія Тема 5. Мультиколінеарність 5.1 Поняття та наслідки мультиколінеарності 5.2 Методи визначення та способи усунення мультиколінеарності 5.3 Алгоритм Феррара – Глобера Тема 6. Автокореляція 6.1 Поняття автокореляції 6.2 Нециклічний коефіцієнт автокореляції 6.3 Циклічний коефіцієнт автокореляції 6.4 Критерії Дарбіна – Уотсона та Неймана Тема 7. Моделі авторегресії. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) 7.1 Поняття гомо- та гетероскедастичності 6.5 Розрахунок параметрів рівняння авторегресії 6.6 Прогнозування по рівняннях авторегресії 7.4 Метод Ейткена Тема 8. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь 8.1 Система одночасних рівнянь 8.2 Система незалежних регресій 8.3 Ідентифікація економетричної моделі 8.4 Рекурсивні системи 8.5 Непрямий метод найменших квадратів (НМНК) оцінки параметрів системи двох регресій 8.6 Непрямий метод найменших квадратів для системи з n регресій 8.7 Двокроковий метод найменших квадратів (ДМНК) Тема 9. Непараметричні методи оцінки 9.1 Коефіцієнти рангової кореляції Спірмена і Кендалла, коефіцієнт конкордації 9.2 Коефіцієнт Фехнера 9.3 Коефіцієнти асоціації й контингенції 9.4 Коефіцієнт взаємної спряженості Пірсона і Чупрова Тема 10. Прикладні економетричні моделі 10.1 Моделювання сезонних коливань економічних процесів рядами Фур'є 10.2 Обернені функції (гіпербола) 10.3 Квадратичні функції 10.4 Експоненційна модифікована крива 10.5 Крива Гомперца 10.6 Логістична крива 10.7 Експоненціальна змінна рівня забезпеченості 10.8 Функція Лаффера Додатки Література
Анотація: Навчальний посібник "Економетрія" надає можливість оволодіти основами побудови та аналізу економетричних моделей економічних явищ та процесів. Економетричні моделі взаємозв'язків економічних процесів, досліджуваних показників дозволяють проводити економічні експерименти для виявлення можливостей зростання економіки підприємства, для пошуку менеджерами найкращих управлінських рішень, дозволяють перевіряти економічні гіпотези на предмет їх практичної реалізації. Навчальний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, економістів та аналітиків.
978-617-673-486-4 200.00 грн.
Економетрія
економетричні моделі мультиколінеарність автокореляція автореграсія